2024'da En Çok ve En Az Değişken Döviz Çifti
Bu makale, 2023 yılında Forex piyasasında en değişken döviz çiftleri ile ilgili.
Muhtemelen "volatilite" kavramına aşinasınız. Eğer öyle değilse, bu makaleyi okumadan önce konu hakkında daha fazla bilgi almanızı öneririz.
Oynaklık tanımına göre, bunun zamanla değişme eğiliminde olduğunu ve sabit olmadığını not etmeliyiz.
Oynaklık (volatilite) nedir. Oynaklık Görecelidi
Forex piyasasında işlem yaptınız ya da en azından kenarlarda fiyat hareketlerini izlediyseniz, fiyatların tabloda doğrusal olmayan bir şekilde hareket ettiğini fark etmiş olabilirsiniz.
Fiyatın sadece ilerleme kaydetmediği veya çok dar bir aralıkta hareket ettiği zamanlar vardır. Bu durumda insanlar piyasada düşük bir oynaklık olduğunu söylüyor.
Öte yandan, önemli ekonomik veriler açıklandığında veya yetkililer konuştuğunda, piyasa fiyatı keskin ve güçlü hamleler yapar. Eğer öyleyse, oynaklıkta bir artış veya hatta bir yükselme olduğu söyleniyor.
Oynaklığın sabit olmayan yapısını görsel olarak göstermek için Forex Volatility Calculator adresini inceleyelim. Aracı kullanmaya başlamadan önce yapmanız gereken tek şey, oynaklığı ölçmek istediğiniz zaman kesimini hafta olarak girmek.
Oynaklığın zaman içinde nasıl değiştiğini görmek için NZD/USD'yi örnek olarak alalım. Bunu yapmak için, yukarıda belirtilen web sitesine 4 haftalık bir sürenin girilmesi ve oynaklığın ölçülmesi gerekmektedir. Bunu yaptıktan sonra, aşağıdaki sonuçları 3 diyagram şeklinde elde edeceğiz:
Bu diyagramlar, 1 Temmuz'dan bu yana her gün için NZD/USD döviz çiftinin ortalama oynaklığını gösterir. Ayrıca haftalık, günlük ve saatlik ortalama oynaklığı da gösterir.
Tüm bu 3 diyagrama dayanarak, oynaklığın herhangi bir zaman diliminde değişme eğiliminde olduğu sonucuna varabiliriz.
Oynaklık zirvelerinin saat 12 ve 21'de (GMT saati) görülebildiği NZD/USD için saatlik volatilite şeması özellikle ilgi çekicidir. ABD ve Yeni Zelanda için ekonomik verilerin yayımlandığı zamanla tamamen uymaktadır.
Makalenin başında belirtilen önemli ekonomik yayınlar sırasında oynaklığın artması konusundaki tezini destekliyor.
Oynaklıktaki değişim tüm döviz çiftlerinde gözlenebilir. İstediğiniz döviz çiftini kendiniz seçebilir ve farklı zaman aralıklarında oynaklığının istatistiklerini alabilirsiniz.
Oynaklık Neye Bağlı?
Herhangi bir döviz çiftinin oynaklığı neye bağlıdır?
Oynaklığın temel nedeni likiditedir. Klasik bir kural şunu belirtir: likidite ne kadar yüksekse, oynaklık o kadar düşük olur ve bunun tersi de geçerlidir.
Aslında, likidite, piyasadaki arz ve talep miktarıdır. Bu arz ve talep arttıkça, fiyat hareketinin zorlaşması demektir.
Kurallara göre, egzotik döviz çiftlerinin Forex piyasasında en değişken döviz çiftleri olduğu sonucuna varabiliriz, çünkü likiditeleri çoğu zaman büyük çiftlerinkinden düşüktür.
Oynaklık, çoğu zaman büyük ekonomik veri yayımlarında da ortaya çıkar, bu nedenle MT4 haber göstergesini indirmek ve kurmak faydalı olabilir:
Beklenmedik bir piyasa faaliyetine karşı kendinizi korumanıza yardımcı olabilir.
Önceki ifadeleri doğrulamak için istatistik kullanalım.
En oynaklık Döviz Çiftleri Tablosu
Çalışmanın amacı için 7 büyük döviz çifti alalım, çapraz ve egzotik döviz çiftleri alalım ve elde edilen verilere dayanarak karşılaştırmalı bir tablo hazırlayalım.
Tablo en oynaklık Forex çiftleri egzotik olanlar diye gösteriyor. Yani, USD/SEK, USD/TRY ve USD/BRL. Hepsi günde ortalama 400 puandan fazla hareket ediyor.
Majör döviz çiftlerinin oynaklığı çok daha düşük. Sadece GBP/USD her gün 100 puandan daha fazla hareket etmektedir. AUD/USD çiftinin en az oynak olan döviz çifti olduğu görüldü.
Çapraz kurlara gelince, GBP/NZD, GBP/AUD, GBP/CAD ve GBP/JPY yüksek oynaklığı olan döviz çiftlerini ifade eder. Hepsi günde ortalama 100 puandan fazla hareket ediyor.
CAD/CHF, EUR/CHF, AUD/CHF ve CHF/JPY çapraz kurlar arasında daha az oynaklık gibi farklılık gösteren Forex çiftleri. Hareketlerinin büyüklüğü günde 60 puan geçmiyor.
Alt Çizi
Okuyucu, bu ifadelere dayanarak egzotik döviz çiftleri veya çapraz oranlarla alım satım işlemlerinin büyük karlar vaat ettiği kararına gelebilir. Ancak, o kadar da basit değil. Gerçekte, egzotik çiftlerin hareketleri, büyüklerinkinden çok daha geniştir.
Bununla birlikte, böyle yüksek bir oynaklık düşük likidite sonucudur ve düşük likidite döviz çiftlerinde alım satım işlemi tüccar için özel riskler taşır.
Gerçek şu ki, çeşitli teknik analiz teknikleri bu gibi durumlarda çalışmayabilir. Diğer bir deyişle, USD/SEK veya GBP/NZD cinsinden işlem yapmaya karar verirseniz, analiziniz, örneğin EUR/USD işlemlerinde olduğu kadar etkili olmayabilir. Ayrıca teknik analiz kalıpları yanlış sinyaller üretebilir.
Bunun nedeni, piyasa davranışının psikolojisinin en likit haliyle teknik analizin bel kemiğini oluşturmasıdır. Bir alım satım aracının likiditesi düşükse, teknik analizin geçerliliği sorgulanır.
Bir yatırımcının uçucu finansal araçlarla işlem yaparken karşılaşabileceği ikinci sorun, yaygın bir yayılmadır (ek işlem giderleri).
Tabii ki, düşük likidite sahip döviz çiftlerinde işlem yapmamanızı tavsiye etmeyeceğiz. Ancak, bizim görevimiz deneyimsiz tüccarları ve yeni başlayanları bu tür işlem riskinin klasik döviz çiftlerinde alım satım riskinden daha yüksek olduğu konusunda uyarmak.
